Сравнение DVND с LVDS
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности DVND и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
DVND
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 10.56% | 5.15% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between DVND and LVDS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов DVND и LVDS
Секторы
DVND
LVDS
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
DVND
LVDS
Финансовые услуги
DVND
LVDS
Здравоохранение
DVND
LVDS
Промышленность
DVND
LVDS
Коммуникационные услуги
DVND
LVDS
Потребительский защитный сектор
DVND
LVDS
Потребительский циклический сектор
DVND
LVDS
Энергетика
DVND
LVDS
Сырьевые материалы
DVND
LVDS
Коммунальные услуги
DVND
LVDS
Недвижимость
DVND
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. LVDS — Ранг доходности на риск
DVND
LVDS
Сравнение DVND c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVND | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVND | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.47 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок DVND и LVDS
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -6.64% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.97% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 10.42% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 10.42% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 10.42% | +2.94% |
Сравнение комиссий DVND и LVDS
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и LVDS
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.80% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DVND and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.80% for DVND.
They also come from different issuers: Touchstone and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для DVND и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор