PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с CBSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с CBSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVND returned 16.99%/yr vs 31.73%/yr for CBSE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.

Доходность

Сравнение доходности DVND и CBSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVND показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.12%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBSE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.76%
С начала года
32.12%
6 месяцев
28.70%
1 год
51.01%
3 года*
31.73%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и CBSE

2026 (YTD)2025202420232022
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%14.04%1.22%
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.12%19.53%32.20%17.29%-6.85%

Correlation

The correlation between DVND and CBSE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between DVND and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Clough Select Equity ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с CBLSCBSE с VBR

Доходность на риск

DVND vs. CBSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c CBSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDCBSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.27

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.78

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

11.44

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. CBSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBSE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и CBSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDCBSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.80

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DVND и CBSE

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и CBSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDCBSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-36.30%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-13.57%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-29.40%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-12.30%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.47%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и CBSE

Текущая волатильность для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) составляет 2.50%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DVND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDCBSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

7.68%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

17.58%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

22.55%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

24.06%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

23.78%

-10.42%

Сравнение комиссий DVND и CBSE

DVND берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и CBSE

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CBSE в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DVND and CBSE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.68%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs CBSE's -36.30%.

On 3-year performance, CBSE leads with 31.73% vs 16.99% for DVND. On fees, DVND is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DVND has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CBSE has performed better with a 31.73% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVND is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.26% for CBSE.

They also come from different issuers: Touchstone and Clough. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.85% for CBSE.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и CBSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор