PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVND с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVND с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVND returned 24.15% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DVND charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DVND и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVND показывает доходность 10.56%, а BGIG немного ниже – 10.33%.

DVND

1 день
0.43%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.03%
1 год
24.15%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVND и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		10.56%16.36%11.57%8.00%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DVND and BGIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between DVND and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVND и BGIG

Секторы
DVND
BGIG

Технологии

23.8%
24.6%

Финансовые услуги

14.5%
14.8%

Здравоохранение

11.7%
14.6%

Промышленность

9.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.4%

Энергетика

5.0%
11.2%

Сырьевые материалы

4.4%
0.6%

Коммунальные услуги

3.3%
7.9%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Технологии

DVND
23.8%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

DVND
14.5%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

DVND
11.7%
BGIG
14.6%

Промышленность

DVND
9.5%
BGIG
10.6%

Коммуникационные услуги

DVND
9.3%
BGIG

-

Потребительский защитный сектор

DVND
8.3%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

DVND
7.7%
BGIG
5.4%

Энергетика

DVND
5.0%
BGIG
11.2%

Сырьевые материалы

DVND
4.4%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

DVND
3.3%
BGIG
7.9%

Недвижимость

DVND
2.4%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Select ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с LCFDVND с TDIDVND с TEMXDVND с SIODVND с TSECDVND с TSEL
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DVND vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVND c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNDBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.28

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.27

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.53

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

13.58

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVND vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVND на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVND и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNDBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.40

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DVND и BGIG

Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNDBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.83%

-13.24%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.81%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.70%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.51%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVND и BGIG

Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.50% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNDBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.72%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

8.99%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

11.94%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

11.94%

+1.42%

Сравнение комиссий DVND и BGIG

DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVND и BGIG

Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.80%1.93%2.06%2.05%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DVND and BGIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to DVND (2.50%). In terms of maximum drawdown, DVND dropped -14.83% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, DVND leads with 24.15% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVND has performed better with a 24.15% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.

DVND has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Touchstone and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.45% for BGIG.

DVND currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVND и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор