PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVMHX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVMHX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

DVMHX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 3 июн. 1996 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DVMHX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVMHX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund		-0.50%4.22%5.10%5.24%-10.69%3.07%3.95%8.74%0.79%5.97%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.83%1.62%1.22%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, DVMHX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции DVMHX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.23% соответственно.

DVMHX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.30%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.35%

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с DVMHX:
DVMHX с MINNDVMHX с NHMRXDVMHX с IPOAXDVMHX с DEFFXDVMHX с DEGGXDVMHX с DLHIXDVMHX с IVINX
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с CBTAXDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUX

Сравнение комиссий DVMHX и DFSMX

DVMHX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.

DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

DVMHX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVMHX
Ранг доходности на риск DVMHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVMHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVMHX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVMHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVMHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVMHX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVMHX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVMHXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

3.68

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

6.50

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.20

-2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.59

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

21.82

-19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVMHX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVMHX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVMHX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVMHXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

3.68

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.08

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.60

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.78

-0.68

Корреляция

Корреляция между DVMHX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVMHX и DFSMX

Дивидендная доходность DVMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund		3.82%4.95%4.17%3.12%2.98%2.40%2.99%3.70%3.21%3.34%3.29%3.47%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DVMHX и DFSMX

Максимальная просадка DVMHX за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVMHX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVMHXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.73%

-2.66%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-0.39%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-1.67%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.56%

-1.69%

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-0.06%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.24%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.10%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVMHX и DFSMX

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DVMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVMHXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.11%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

0.35%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

0.68%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

0.78%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

0.77%

+3.88%