Сравнение DVMHX с DEFFX
DVMHX (Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund) and DEFFX (Delaware Tax-Free Minnesota Fund) are both Municipal Bonds funds from Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DVMHX returned 2.53%/yr vs 2.09%/yr for DEFFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVMHX charges 0.88%/yr vs 0.85%/yr for DEFFX.
Доходность
Сравнение доходности DVMHX и DEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVMHX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у DEFFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции DVMHX превзошли акции DEFFX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.09% соответственно.
DVMHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.53%
DEFFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам DVMHX и DEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 2.50% | 4.22% | 5.10% | 5.24% | -10.69% | 3.07% | 3.95% | 8.74% | 0.79% | 5.97% |
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 2.09% | 4.51% | 3.36% | 4.20% | -9.79% | 2.13% | 4.02% | 7.35% | 0.89% | 5.36% |
Correlation
The correlation between DVMHX and DEFFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.89 |
The correlation between DVMHX and DEFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVMHX vs. DEFFX — Ранг доходности на риск
DVMHX
DEFFX
Сравнение DVMHX c DEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVMHX | DEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.51 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.89 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVMHX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DVMHX и DEFFX
Максимальная просадка DVMHX за все время составила -15.73%, что больше максимальной просадки DEFFX в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVMHX и DEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVMHX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -14.70% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.62% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -7.31% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -14.70% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -14.70% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.81% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.02% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVMHX и DEFFX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и Delaware Tax-Free Minnesota Fund (DEFFX) имеют волатильность 1.44% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVMHX | DEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.63% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.52% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.71% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 4.34% | +0.34% |
Сравнение комиссий DVMHX и DEFFX
DVMHX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DEFFX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVMHX и DEFFX
Дивидендная доходность DVMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DEFFX в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFFX Delaware Tax-Free Minnesota Fund | 3.61% | 4.69% | 3.94% | 2.81% | 2.59% | 2.18% | 2.77% | 3.63% | 3.51% | 4.33% | 3.26% | 3.52% |
DVMHX Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund | 3.78% | 4.95% | 4.17% | 3.12% | 2.98% | 2.40% | 2.99% | 3.70% | 3.21% | 3.34% | 3.29% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DVMHX and DEFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVMHX has higher volatility (1.44%) compared to DEFFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, DVMHX dropped -15.73% vs DEFFX's -14.70%.
DEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVMHX и DEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор