Сравнение DVIPX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DVIPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DVIPX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVIPX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 0.21% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DVIPX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DVIPX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 7.35% соответственно.
DVIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.74%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVIPX и RIDAX
DVIPX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DVIPX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DVIPX
RIDAX
Сравнение DVIPX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Value & Income Fund (DVIPX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVIPX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.01 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.44 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DVIPX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIPX и RIDAX
Дивидендная доходность DVIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.71% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DVIPX и RIDAX
Максимальная просадка DVIPX за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIPX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -42.37% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -8.25% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -16.28% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -26.22% | -12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.77% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.42% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.76% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIPX и RIDAX
Davenport Value & Income Fund (DVIPX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DVIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVIPX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.91% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 5.47% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 9.48% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 9.46% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 10.67% | +5.48% |