Сравнение DVIN с PSCI
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 13.72%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение доходности по годам DVIN и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | -1.06% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 13.72% | 7.65% |
Correlation
The correlation between DVIN and PSCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. PSCI — Ранг доходности на риск
DVIN
PSCI
Сравнение DVIN c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и PSCI
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -45.55% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.90% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.91% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и PSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 21.05% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 23.02% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 25.25% | +0.35% |
Сравнение комиссий DVIN и PSCI
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и PSCI
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.40% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and PSCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.29% for PSCI.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор