Сравнение DVIN с PSCI
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и PSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 18.77%.
DVIN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам DVIN и PSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.44% | -1.06% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 18.77% | 9.51% |
Correlation
The correlation between DVIN and PSCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. PSCI — Ранг доходности на риск
DVIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCI
Сравнение DVIN c PSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | PSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVIN и PSCI
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и PSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -45.55% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.73% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.89% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и PSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | PSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 21.44% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.45% | 23.00% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.45% | 25.25% | +1.20% |
Сравнение комиссий DVIN и PSCI
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и PSCI
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.33% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and PSCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
PSCI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.29% for PSCI.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и PSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор