- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLI Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVIN
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) прибавил 18.7% с начала года. Текущая цена акции DVIN — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DVIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 10 июн. 2026 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.98% | 10.43% | -13.30% | 8.78% | -1.11% | 7.08% | -3.02% | 18.70% | |||||
| 2025 | -2.34% | -0.52% | 3.12% | 0.02% | -2.21% | 0.97% | -1.06% |
Метрики бенчмарка
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -8.21%, beta of 1.50, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2025.
- This ETF captured 46.42% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -56.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF had an annualized alpha of -8.21% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -8.21%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 46.42%
- Участие в снижении
- -56.21%
Комиссия
Комиссия DVIN составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF составляет 4.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.47%март 2026 г. | 27d | — | 4mo 16dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-10.68%нояб. 2025 г. | 1mo 12d | 21d | 2mo 3dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-7.39%сент. 2025 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-4.53%дек. 2025 г. | 5d | 16d | 21dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.47%янв. 2026 г. | 0s | 13d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DVIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -56.78% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.00% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -10.70% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVIN
Добавьте WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVIN