Сравнение DVIN с DVXB
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVIN is a Industrials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLI Index, while DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 19.88%.
DVIN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 17.20% | -1.06% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
Correlation
The correlation between DVIN and DVXB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVIN c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и DVXB
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -19.77% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -9.18% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.94% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 30.37% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 30.37% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 30.37% | -4.77% |
Сравнение комиссий DVIN и DVXB
И DVIN, и DVXB имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и DVXB
Ни DVIN, ни DVXB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVIN and DVXB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVIN and DVXB have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVIN and DVXB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVIN is categorized as Industrials Equities, while DVXB is Materials. DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор