Сравнение DVIN с PRN
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DVIN is a Industrials Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLI Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 45.38%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам DVIN и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | -1.06% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 41.80% | 8.55% |
Correlation
The correlation between DVIN and PRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. PRN — Ранг доходности на риск
DVIN
PRN
Сравнение DVIN c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и PRN
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -59.88% | +41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.47% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.84% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 28.66% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 25.03% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 24.17% | +1.43% |
Сравнение комиссий DVIN и PRN
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и PRN
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and PRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор