PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVGR с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVGR и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVGR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.


DVGR

1 день
0.93%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.13%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVGR и SCHV


2026 (YTD)2025
DVGR
DAC 3D Dividend Growth ETF
9.13%-0.65%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
15.97%0.46%

Correlation

The correlation between DVGR and SCHV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DAC 3D Dividend Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

DVGR vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVGR

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVGR c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVGR vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVGRSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.72

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DVGR и SCHV

Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и SCHV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVGRSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-37.08%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-3.83%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DVGR и SCHV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVGRSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

10.63%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.51%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

16.93%

-3.54%

Сравнение комиссий DVGR и SCHV

DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVGR и SCHV

Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHV в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVGR
DAC 3D Dividend Growth ETF
0.48%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы


DVGR and SCHV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.48% for DVGR.

They also come from different issuers: Dividend Assets Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.04% for SCHV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVGR и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор