Сравнение DVGR с SPYV
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DVGR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DAC, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. DVGR is actively managed, while SPYV is passively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVGR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 11.80%.
DVGR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.18K | $102.11K | $57.38K | |
| $164.00M | $137.60M | $152.34M |
Сравнение доходности по годам DVGR и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 10.96% | -0.69% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 11.80% | 0.55% |
Correlation
The correlation between DVGR and SPYV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. SPYV — Ранг доходности на риск
DVGR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYV
Сравнение DVGR c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVGR | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVGR и SPYV
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -58.45% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -8.66% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и SPYV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 9.88% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 14.30% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 16.88% | -3.99% |
Сравнение комиссий DVGR и SPYV
DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и SPYV
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPYV в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.59% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.66% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and SPYV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.
SPYV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.59% for DVGR.
DVGR is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: DAC and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.04% for SPYV.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор