Сравнение DVAL с USFI
DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 14.89% vs 5.51% for USFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности DVAL и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVAL показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у USFI с доходностью 0.97%.
DVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVAL и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 11.28% | 8.74% | 12.84% | 2.04% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
Correlation
The correlation between DVAL and USFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVAL vs. USFI — Ранг доходности на риск
DVAL
USFI
Сравнение DVAL c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVAL | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.17 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 12.51 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVAL и USFI
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVAL | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -8.47% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -1.07% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.08% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.44% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и USFI
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVAL | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.88% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 1.61% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 3.26% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 6.89% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 6.89% | +7.24% |
Сравнение комиссий DVAL и USFI
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и USFI
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.80% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVAL and USFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVAL has higher volatility (2.53%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, DVAL leads with 14.89% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVAL has performed better with a 14.89% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.80% for DVAL.
DVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while USFI is Actively Managed. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVAL и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор