PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

DVAL и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.73%1.78%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий DVAL и SPLV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

DVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.02

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.12

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.03

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

0.09

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между DVAL и SPLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и SPLV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и SPLV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-36.26%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.88%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.14%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.54%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и SPLV

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.08%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

6.84%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.68%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.43%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.35%

-0.95%