PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с SPLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. DVAL is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 7.54%/yr for SPLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 1.32%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%4.10%13.93%0.53%3.88%

Correlation

The correlation between DVAL and SPLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.69

The correlation between DVAL and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и SPLV

Секторы
DVAL
SPLV

Финансовые услуги

31.6%
16.6%

Промышленность

14.7%
10.1%

Технологии

11.1%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
0.9%

Здравоохранение

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.8%

Энергетика

6.1%
0.9%

Коммунальные услуги

1.1%
26.8%

Сырьевые материалы

0.1%
2.0%

Недвижимость

-

14.8%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
SPLV
16.6%

Промышленность

DVAL
14.7%
SPLV
10.1%

Технологии

DVAL
11.1%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
SPLV
5.7%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
SPLV
0.9%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
SPLV
6.8%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
SPLV
10.8%

Энергетика

DVAL
6.1%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
SPLV
26.8%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
SPLV
2.0%

Недвижимость

DVAL

-

SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

DVAL vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.00

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.06

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.00

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

-0.01

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.00

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DVAL и SPLV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-36.26%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.41%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-9.64%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-6.91%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.55%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.05%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и SPLV

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.78%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.78%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.45%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.36%

-1.12%

Сравнение комиссий DVAL и SPLV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и SPLV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPLV в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and SPLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (2.97%) compared to DVAL (2.73%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, DVAL leads with 12.66% vs 7.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DVAL has performed better with a 12.66% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

SPLV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.88% for DVAL.

DVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.25% for SPLV.

DVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор