Сравнение DVAL с MFVL
DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности DVAL и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
DVAL
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVAL и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 6.15% | 1.76% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between DVAL and MFVL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVAL vs. MFVL — Ранг доходности на риск
DVAL
MFVL
Сравнение DVAL c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVAL | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DVAL и MFVL
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -7.03% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.29% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.42% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVAL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 12.15% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.15% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 12.15% | +2.09% |
Сравнение комиссий DVAL и MFVL
DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и MFVL
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.88% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVAL and MFVL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Motley Fool. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для DVAL и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор