PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с LVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 13.56%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%2.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%

Correlation

The correlation between DVAL and LVDS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов DVAL и LVDS

Секторы
DVAL
LVDS

Финансовые услуги

31.6%
18.3%

Промышленность

14.7%
10.2%

Технологии

11.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.5%

Здравоохранение

7.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.5%

Энергетика

6.1%
6.6%

Коммунальные услуги

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
LVDS
18.3%

Промышленность

DVAL
14.7%
LVDS
10.2%

Технологии

DVAL
11.1%
LVDS
15.9%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
LVDS
8.0%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
LVDS
8.6%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
LVDS
6.5%

Энергетика

DVAL
6.1%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
LVDS
4.8%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
LVDS
1.7%

Недвижимость

DVAL

-

LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK

Доходность на риск

DVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.39

-1.63

Просадки

Сравнение просадок DVAL и LVDS

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-6.64%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-0.98%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

10.43%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

10.43%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

10.43%

+3.81%

Сравнение комиссий DVAL и LVDS

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и LVDS

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности LVDS в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and LVDS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.88% for DVAL.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор