PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с LVDS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 14.89% vs 29.17% for LVDS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 19.24%.

DVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
8.29%
С начала года
11.28%
1 год
14.89%
3 года*
12.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		11.28%2.44%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%

Correlation

The correlation between DVAL and LVDS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.83

The correlation between DVAL and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и LVDS

Секторы
DVAL
LVDS

Финансовые услуги

31.9%
18.7%

Промышленность

14.8%
12.1%

Технологии

11.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.5%

Здравоохранение

7.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Энергетика

5.6%
6.6%

Коммунальные услуги

1.1%
4.7%

Сырьевые материалы

0.1%
2.7%

Недвижимость

-

4.1%

Финансовые услуги

DVAL
31.9%
LVDS
18.7%

Промышленность

DVAL
14.8%
LVDS
12.1%

Технологии

DVAL
11.8%
LVDS
18.7%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
LVDS
8.4%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
LVDS
7.5%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
LVDS
10.1%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
LVDS
6.4%

Энергетика

DVAL
5.6%
LVDS
6.6%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
LVDS
4.7%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
LVDS
2.7%

Недвижимость

DVAL

-

LVDS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с ABEQDVAL с NULGDVAL с ELCVDVAL с AVIVDVAL с CSTKDVAL с MDLVDVAL с VFLO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY

Доходность на риск

DVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVALLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.79

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.94

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.41

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

17.88

-10.10

DVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа LVDS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и LVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVAL и LVDS

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-6.64%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.64%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.92%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и LVDS

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.16%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

10.50%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

10.56%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.13%

10.56%

+3.57%

Сравнение комиссий DVAL и LVDS

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и LVDS

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LVDS в 7.55%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.80%2.00%2.82%1.16%13.13%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and LVDS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to DVAL (2.53%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs LVDS's -6.64%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 14.89% for DVAL. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.80% for DVAL.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.30% for LVDS.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор