PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

DVAL и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%2.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с ABEQLVDS с CSTK

Сравнение комиссий DVAL и LVDS

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.37

-0.65

Корреляция

Корреляция между DVAL и LVDS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и LVDS

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и LVDS

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-6.64%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.41%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.06%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

10.28%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

10.28%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

10.28%

+4.12%