Сравнение DVAL с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DVAL и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DVAL и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVAL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 2.49% | 8.74% | 12.84% | 8.73% | 1.78% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.30%.
DVAL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVAL и HDV
DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
DVAL vs. HDV — Ранг доходности на риск
DVAL
HDV
Сравнение DVAL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVAL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.70 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.01 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DVAL и HDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVAL и HDV
Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HDV в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.95% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.92% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DVAL и HDV
Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -37.04% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.04% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.58% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.09% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.88% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVAL и HDV
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVAL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.94% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.06% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 12.79% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 12.78% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 15.70% | -1.29% |