PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 16.53%/yr for FUNL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и FUNL

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%1.66%

Correlation

The correlation between DVAL and FUNL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between DVAL and FUNL shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVAL и FUNL

Секторы
DVAL
FUNL

Финансовые услуги

31.6%
19.3%

Промышленность

14.7%
11.5%

Технологии

11.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
5.8%

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.0%

Энергетика

6.1%
7.6%

Коммунальные услуги

1.1%
5.0%

Сырьевые материалы

0.1%
2.2%

Недвижимость

-

4.5%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
FUNL
19.3%

Промышленность

DVAL
14.7%
FUNL
11.5%

Технологии

DVAL
11.1%
FUNL
14.6%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
FUNL
6.5%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
FUNL
5.8%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
FUNL
15.3%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
FUNL
7.0%

Энергетика

DVAL
6.1%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
FUNL
5.0%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
FUNL
2.2%

Недвижимость

DVAL

-

FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

DVAL vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.19

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.26

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.01

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

23.31

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FUNL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.19

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.95

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DVAL и FUNL

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-19.35%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-3.83%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-17.37%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.12%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.54%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.82%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и FUNL

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

0.00%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

5.24%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

8.82%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

15.16%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.29%

-1.05%

Сравнение комиссий DVAL и FUNL

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и FUNL

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and FUNL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs FUNL's -19.35%.

On 3-year performance, FUNL leads with 16.53% vs 12.66% for DVAL. On fees, DVAL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUNL has performed better with a 16.53% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVAL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.88% for DVAL.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and CornerCap. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.50% for FUNL.

FUNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор