PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с BGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DVAL returned 12.93% vs 19.51% for BGIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 9.84%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
-0.23%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и BGIG

2026 (YTD)202520242023
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%4.88%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		9.84%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between DVAL and BGIG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between DVAL and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и BGIG

Секторы
DVAL
BGIG

Финансовые услуги

31.6%
14.8%

Промышленность

14.7%
10.6%

Технологии

11.1%
24.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

7.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.9%

Энергетика

6.1%
11.2%

Коммунальные услуги

1.1%
7.9%

Сырьевые материалы

0.1%
0.6%

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
BGIG
14.8%

Промышленность

DVAL
14.7%
BGIG
10.6%

Технологии

DVAL
11.1%
BGIG
24.6%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
BGIG

-

Здравоохранение

DVAL
7.9%
BGIG
14.6%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
BGIG
6.9%

Энергетика

DVAL
6.1%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
BGIG
0.6%

Недвижимость

DVAL

-

BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTK
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

DVAL vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.18

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.13

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.37

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

12.97

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.18

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.38

-0.62

Просадки

Сравнение просадок DVAL и BGIG

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-13.24%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.81%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.28%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.70%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.51%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и BGIG

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.72%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

9.00%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

11.94%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

11.94%

+2.30%

Сравнение комиссий DVAL и BGIG

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и BGIG

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности BGIG в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.75%1.89%2.02%0.78%0.00%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and BGIG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to BGIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 19.51% vs 12.93% for DVAL. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 19.51% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.75% for BGIG.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор