PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUTY с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUTY с DFEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUTY (U.S. Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DUTY is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive U.S. Defense Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUTY charges 0.45%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности DUTY и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Defense ETF (DUTY) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DUTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-6.88%
1 месяц
-12.09%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
7.11%
1 год
33.31%
3 года*
60.70%
5 лет*
32.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUTY и DFEN

2026 (YTD)
DUTY
U.S. Defense ETF		2.13%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.33%

Correlation

The correlation between DUTY and DFEN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.54

Сравнение распределения секторов DUTY и DFEN

Секторы
DUTY
DFEN

Промышленность

51.0%
20.1%

Технологии

49.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

DUTY
51.0%
DFEN
20.1%

Технологии

DUTY
49.0%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

DUTY

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

DUTY

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

DUTY

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

DUTY

-

DFEN

-

Энергетика

DUTY

-

DFEN

-

Финансовые услуги

DUTY

-

DFEN

-

Здравоохранение

DUTY

-

DFEN

-

Недвижимость

DUTY

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

DUTY

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Defense ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUTY:
DUTY с ITADUTY с TSSDDUTY с XARDUTY с DRNZDUTY с IDEFDUTY с PPADUTY с UFO
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

DUTY vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUTY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTY c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Defense ETF (DUTY) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUTYDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.75

—

DUTY vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUTY и DFEN

Максимальная просадка DUTY за все время составила -13.42%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTY и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUTYDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.42%

-91.36%

+77.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-29.81%

+22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-44.97%

+40.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DUTY и DFEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUTYDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.11%

66.77%

-39.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

60.92%

-33.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

71.56%

-44.45%

Сравнение комиссий DUTY и DFEN

DUTY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTY и DFEN

DUTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.28%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
DUTY
U.S. Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUTY and DFEN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DUTY is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DUTY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.00% for DUTY.

DUTY is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. DUTY tracks Solactive U.S. Defense Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). They also come from different issuers: Aura and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for DUTY and 0.96% for DFEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUTY и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор