PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUTMX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUTMX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUTMX и TGCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям TGCFX по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.65% соответственно.


DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dupree Taxable Municipal Bond Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Сравнение комиссий DUTMX и TGCFX

DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.


Доходность на риск

DUTMX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUTMX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUTMXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.83

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.41

3.88

-1.47

DUTMX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUTMX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGCFX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUTMX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUTMXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.32

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между DUTMX и TGCFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUTMX и TGCFX

Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью TGCFX в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок DUTMX и TGCFX

Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и TGCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DUTMXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.53%

-19.37%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-2.79%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-19.37%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.53%

-19.37%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.18%

-3.51%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.61%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.07%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DUTMX и TGCFX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUTMXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.80%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

4.65%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

6.52%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

5.20%

+1.86%