Сравнение DUTMX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUTMX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DUTMX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DUTMX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.07% соответственно.
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUTMX и UMMGX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
DUTMX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
DUTMX
UMMGX
Сравнение DUTMX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.31 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.95 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.09 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 6.63 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.40 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между DUTMX и UMMGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и UMMGX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и UMMGX
Максимальная просадка DUTMX за все время составила -30.53%, что больше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUTMX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | -20.86% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -2.76% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -20.86% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | -20.86% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -2.58% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -2.73% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.87% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и UMMGX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DUTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.05% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.35% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.43% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 6.31% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.06% | 5.18% | +1.88% |