Сравнение DUTMX с UMMGX
DUTMX (Dupree Taxable Municipal Bond Fund) and UMMGX (Columbia Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DUTMX charges 1.00%/yr vs 0.52%/yr for UMMGX.
Доходность
Сравнение доходности DUTMX и UMMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUTMX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 0.42%
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUTMX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.74% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Correlation
The correlation between DUTMX and UMMGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between DUTMX and UMMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUTMX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
DUTMX
UMMGX
Сравнение DUTMX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUTMX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DUTMX и UMMGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.53% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUTMX и UMMGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUTMX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | — | — |
Сравнение комиссий DUTMX и UMMGX
DUTMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUTMX и UMMGX
Дивидендная доходность DUTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности UMMGX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.50% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
DUTMX and UMMGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DUTMX и UMMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор