PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUST с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUST с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, DUST returned -76.81% vs 118.11% for SLVR. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SLVR с доходностью 6.80%.

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и SLVR

2026 (YTD)2025
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-86.72%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between DUST and SLVR is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

-0.86

The correlation between DUST and SLVR has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с SILJSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVR

Доходность на риск

DUST vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSTSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.93

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.25

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.08

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

7.66

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUST vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLVR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSTSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.93

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

2.02

-2.52

Просадки

Сравнение просадок DUST и SLVR

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSTSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-38.60%

-61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.15%

-38.60%

-47.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-28.51%

-71.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.35%

-9.24%

-74.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.85%

15.47%

+47.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SLVR

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 30.34% по сравнению с Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSTSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.34%

19.31%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.12%

51.02%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.34%

61.64%

+28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.13%

57.85%

+14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.19%

57.85%

+29.34%

Сравнение комиссий DUST и SLVR

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SLVR

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SLVR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUST and SLVR have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.34%) compared to SLVR (19.31%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs -76.81% for DUST. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SLVR has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 3.45% for SLVR.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while SLVR is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: Direxion and Sprott. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.65% for SLVR.

SLVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор