Сравнение DUST с QTAP
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. DUST is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, DUST returned -50.85%/yr vs 12.49%/yr for QTAP. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DUST charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности DUST и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 15.59%.
DUST
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -33.05%
- 1 год
- -75.35%
- 3 года*
- -64.48%
- 5 лет*
- -50.85%
- 10 лет*
- -50.61%
- Всё время*
- -49.30%
QTAP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.77M | $36.43M | $43.78M | |
| $241.79K | $219.11K | $201.05K |
Сравнение доходности по годам DUST и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -33.05% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -15.18% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 15.59% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between DUST and QTAP is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between DUST and QTAP shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. QTAP — Ранг доходности на риск
DUST
QTAP
Сравнение DUST c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.78 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.72 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 37.02 | -38.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и QTAP
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -29.44% | -70.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -2.81% | -79.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -13.03% | -84.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -29.44% | -69.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.51% | -4.90% | -78.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.20% | 0.59% | +62.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и QTAP
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 28.44% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.44% | 2.79% | +25.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 5.78% | +69.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 6.60% | +90.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.16% | 18.94% | +55.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.75% | 18.55% | +68.20% |
Сравнение комиссий DUST и QTAP
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и QTAP
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.67% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and QTAP have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (28.44%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs -50.85% for DUST. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs -50.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор