Сравнение DUST с ORLG
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности DUST и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 22.13% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between DUST and ORLG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. ORLG — Ранг доходности на риск
DUST
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUST c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и ORLG
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.93% | -60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.91% | -65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.45% | -20.65% | -62.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.66% | 59.08% | +36.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.51% | 59.08% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.97% | 59.08% | +27.89% |
Сравнение комиссий DUST и ORLG
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и ORLG
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and ORLG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for ORLG.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для DUST и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор