Сравнение DUST с MVLL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, DUST returned -76.81% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DUST charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
DUST
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -26.71%
- 6 месяцев
- -36.80%
- 1 год
- -76.81%
- 3 года*
- -62.09%
- 5 лет*
- -47.20%
- 10 лет*
- -53.65%
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUST и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -26.71% | -82.68% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between DUST and MVLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. MVLL — Ранг доходности на риск
DUST
MVLL
Сравнение DUST c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 25.11 | -26.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 52.27 | -53.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 9.23 | -10.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 3.33 | -3.84 |
Просадки
Сравнение просадок DUST и MVLL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.02% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.15% | -48.93% | -37.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.35% | -22.42% | -60.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.85% | 23.46% | +39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 30.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.34% | 60.78% | -30.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.12% | 96.08% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.34% | 133.11% | -42.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 139.63% | -67.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.19% | 139.63% | -52.44% |
Сравнение комиссий DUST и MVLL
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и MVLL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 8.90% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and MVLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -76.81% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -76.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
DUST has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for MVLL.
DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор