Сравнение DUSQX с FLCPX
DUSQX (DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DUSQX returned 14.94%/yr vs 15.58%/yr for FLCPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DUSQX charges 0.13%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и FLCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность 10.86%, а FLCPX немного выше – 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSQX имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции FLCPX немного впереди с 15.58%.
DUSQX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.94%
FLCPX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам DUSQX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 10.86% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 10.91% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Correlation
The correlation between DUSQX and FLCPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between DUSQX and FLCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSQX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DUSQX
FLCPX
Сравнение DUSQX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.18 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 14.85 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и FLCPX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FLCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -33.87% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.89% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.76% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.40% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -33.87% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.72% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.19% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.90% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и FLCPX
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.91% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.00% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 11.88% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.07% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.16% | -0.48% |
Сравнение комиссий DUSQX и FLCPX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и FLCPX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FLCPX в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 0.92% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.51% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DUSQX and FLCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLCPX has higher volatility (2.91%) compared to DUSQX (2.72%). In terms of maximum drawdown, DUSQX dropped -34.83% vs FLCPX's -33.87%.
DUSQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSQX и FLCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор