Сравнение DUSQX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSQX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | -3.28% | 16.76% | 24.25% | 24.23% | -16.85% | 24.31% | 18.89% | 31.52% | -6.22% | 22.09% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSQX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
DUSQX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 13.55%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и FLCPX
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSQX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DUSQX
FLCPX
Сравнение DUSQX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSQX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.39 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DUSQX и FLCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и FLCPX
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.05% | 0.98% | 1.11% | 4.95% | 4.84% | 2.45% | 1.42% | 1.65% | 1.79% | 1.62% | 1.80% | 1.75% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и FLCPX
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -33.87% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.14% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.40% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.83% | -33.87% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.23% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.24% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.53% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и FLCPX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 9.53% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 18.33% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.08% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.15% | -0.47% |