PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSQX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSQX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DUSQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSQX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSQX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		-3.28%16.76%24.25%24.23%-2.54%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DUSQX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

DUSQX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.76%
10 лет*
13.55%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DUSQX:
DUSQX с VOODUSQX с SPYDUSQX с VTSAXDUSQX с SCHXDUSQX с DISVXDUSQX с SCHGDUSQX с DFSVX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий DUSQX и FEQHX

DUSQX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

DUSQX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSQX
Ранг доходности на риск DUSQX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSQX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSQX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSQXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.21

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

7.27

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSQX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSQX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSQX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSQXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.28

Корреляция

Корреляция между DUSQX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSQX и FEQHX

Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSQX
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio		1.05%0.98%1.11%4.95%4.84%2.45%1.42%1.65%1.79%1.62%1.80%1.75%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSQX и FEQHX

Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSQXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-10.42%

-24.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.40%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.82%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.28%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.87%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSQX и FEQHX

DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DUSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSQXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.11%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

6.85%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

11.04%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.29%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

11.29%

+6.39%