PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSL с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSL и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSL и TSLG


2026 (YTD)20252024
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
13.88%37.50%-11.25%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


DUSL

1 день
4.80%
1 месяц
-23.66%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.01%
1 год
63.08%
3 года*
39.99%
5 лет*
18.86%
10 лет*

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий DUSL и TSLG

DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

DUSL vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSLTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.30

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.83

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

1.76

+4.75

DUSL vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.30

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.42

+0.69

Корреляция

Корреляция между DUSL и TSLG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и TSLG

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности TSLG в 9.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
10.06%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSL и TSLG

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-82.86%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-50.92%

+16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

-65.85%

+42.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-58.06%

+35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.00%

23.98%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и TSLG

Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

22.51%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.06%

59.61%

-23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.65%

110.65%

-51.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

118.91%

-66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.64%

118.91%

-57.27%