Сравнение DUSL с LULG
DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUSL is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
DUSL
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSL и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 53.24% | 4.27% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between DUSL and LULG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSL vs. LULG — Ранг доходности на риск
DUSL
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUSL c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSL | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSL и LULG
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -79.88% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.35% | +77.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -37.21% | +15.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.00% | 88.29% | -38.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 88.29% | -35.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.66% | 88.29% | -26.63% |
Сравнение комиссий DUSL и LULG
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и LULG
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.37% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSL and LULG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
DUSL has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для DUSL и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор