PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSL с INDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с INDL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and INDL (Direxion Daily India Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while INDL tracks the Indus India Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 19.67%/yr vs -2.48%/yr for INDL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DUSL charges 1.01%/yr vs 1.33%/yr for INDL.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и INDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у INDL с доходностью -23.37%.

DUSL

1 день
2.31%
1 месяц
2.41%
С начала года
34.09%
6 месяцев
30.29%
1 год
60.14%
3 года*
45.34%
5 лет*
19.67%
10 лет*
—

INDL

1 день
2.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-20.84%
1 год
-28.42%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSL и INDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		34.09%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		-23.37%-3.21%7.56%26.06%-22.88%40.26%-36.43%3.15%-34.29%33.81%

Correlation

The correlation between DUSL and INDL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.42

The correlation between DUSL and INDL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и INDL

Секторы
DUSL
INDL

Промышленность

20.0%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.5%

Технологии

0.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.4%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

9.4%

Финансовые услуги

-

28.3%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

DUSL
20.0%
INDL
10.3%

Коммунальные услуги

DUSL
1.1%
INDL
4.5%

Технологии

DUSL
0.8%
INDL
8.2%

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.1%
INDL
12.4%

Сырьевые материалы

DUSL

-

INDL
8.6%

Коммуникационные услуги

DUSL

-

INDL
4.6%

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

INDL
6.3%

Энергетика

DUSL

-

INDL
9.4%

Финансовые услуги

DUSL

-

INDL
28.3%

Здравоохранение

DUSL

-

INDL
6.1%

Недвижимость

DUSL

-

INDL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily India Bull 3x Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE
Часто сравнивают с INDL:
INDL с INDAINDL с GLININDL с BRZUINDL с TQQQINDL с INDYINDL с FLININDL с IAK

Доходность на риск

DUSL vs. INDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
INDL
Ранг доходности на риск INDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSL c INDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLINDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.96

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.37

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.75

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

-1.55

+7.46

DUSL vs. INDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа INDL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и INDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и INDL

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки INDL в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и INDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLINDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-95.67%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-37.82%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-47.64%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-47.64%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-78.43%

+68.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-66.36%

+44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

18.35%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и INDL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что DUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLINDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

8.12%

+10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

25.59%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

29.71%

+19.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.90%

30.62%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.65%

52.69%

+8.96%

Сравнение комиссий DUSL и INDL

DUSL берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии INDL в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и INDL

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности INDL в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.54%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
INDL
Direxion Daily India Bull 3x Shares		1.64%1.42%2.79%1.65%0.09%2.35%0.00%0.68%0.18%0.31%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and INDL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSL has higher volatility (18.87%) compared to INDL (8.12%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs INDL's -95.67%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.67% vs -2.48% for INDL. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, INDL has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.67% return vs -2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for INDL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 1.64% for INDL.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while INDL tracks Indus India Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for DUSL and 1.33% for INDL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и INDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор