PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSB с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUSB и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSB показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.42%.


DUSB

1 день
0.02%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSB и SHV


2026 (YTD)202520242023
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
1.68%4.53%5.60%1.79%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
1.42%4.21%5.12%1.49%

Correlation

The correlation between DUSB and SHV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

DUSB vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSB
Ранг доходности на риск DUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSB: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSB: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSB c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSBSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-9.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-125.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.87

53.77

-48.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

55.00

431.38

-376.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

332.80

2,419.80

-2,087.00

DUSB vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSB на текущий момент составляет 10.10, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSB и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSBSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10

19.49

-9.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.88

4.50

+5.38

Просадки

Сравнение просадок DUSB и SHV

Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и SHV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSBSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.29%

-0.45%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-0.01%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSB и SHV

Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что DUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSBSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.05%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

0.20%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.52%

0.29%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.52%

0.28%

+0.24%

Сравнение комиссий DUSB и SHV

И DUSB, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSB и SHV

Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SHV в 3.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
4.06%4.32%4.92%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы


DUSB and SHV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUSB has higher volatility (0.13%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, DUSB dropped -0.29% vs SHV's -0.45%.

On 1-year performance, DUSB leads with 4.31% vs 3.90% for SHV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUSB has performed better with a 4.31% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSB and SHV have the same expense ratio: 0.15% per year.

DUSB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.83% for SHV.

DUSB is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and iShares.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 10.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSB и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор