Сравнение DUSB с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
DUSB и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.16% | 5.90% | 5.09% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.16%.
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и NEAR
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. NEAR — Ранг доходности на риск
DUSB
NEAR
Сравнение DUSB c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 2.41 | +5.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.78 | 3.59 | +11.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 1.56 | +2.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 3.92 | +11.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 15.25 | +111.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 2.41 | +5.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 1.08 | +8.71 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и NEAR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и NEAR
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NEAR в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.51% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и NEAR
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -9.61% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -1.16% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.30% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и NEAR
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.62% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.93% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.88% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 1.32% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 2.49% | -1.96% |