Сравнение DUSB с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
DUSB и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и JPST
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. JPST — Ранг доходности на риск
DUSB
JPST
Сравнение DUSB c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 7.27 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.78 | 13.92 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 3.41 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 14.93 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 94.51 | +32.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 7.27 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 3.16 | +6.63 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и JPST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и JPST
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и JPST
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -3.28% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -0.30% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и JPST
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.22% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.35% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 0.61% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 0.57% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 0.94% | -0.41% |