Сравнение DUSB с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
DUSB и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и JPLD
DUSB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DUSB
JPLD
Сравнение DUSB c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.97 | 2.65 | +5.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.72 | 4.08 | +10.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.81 | 1.55 | +2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.93 | 4.10 | +10.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.84 | 20.00 | +105.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97 | 2.65 | +5.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.76 | 3.30 | +6.46 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и JPLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и JPLD
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и JPLD
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -1.17% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -1.17% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.62% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.14% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.24% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и JPLD
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 0.56% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.99% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 1.79% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 1.86% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 1.86% | -1.33% |