Сравнение DUSB с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DUSB и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSB и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSB и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.88% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.
DUSB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSB и DFUS
DUSB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUSB vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DUSB
DFUS
Сравнение DUSB c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSB | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.00 | 1.00 | +7.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.78 | 1.52 | +13.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.84 | 1.23 | +2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 1.54 | +13.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 127.12 | 7.30 | +119.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSB | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | 1.00 | +7.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 0.61 | +9.18 |
Корреляция
Корреляция между DUSB и DFUS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSB и DFUS
Дивидендная доходность DUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFUS в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DUSB и DFUS
Максимальная просадка DUSB за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSB и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSB | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -24.62% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -12.31% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.29% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.00% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.60% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSB и DFUS
Текущая волатильность для Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) составляет 0.14%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSB | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 5.45% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 9.77% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54% | 18.53% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.53% | 17.38% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.53% | 17.38% | -16.85% |