PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

DUSA и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%5.04%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SPYDUSA с DNLDUSA с NVDADUSA с SCHK
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий DUSA и UNOV

DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DUSA vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.71

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.75

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

8.25

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между DUSA и UNOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и UNOV

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и UNOV

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSAUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-13.84%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-5.78%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-9.10%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-2.93%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.69%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.23%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и UNOV

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSAUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.73%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

4.56%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

8.51%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

6.78%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

7.77%

+12.23%