Сравнение DUSA с OAKM
DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while OAKM is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. Over the past year, DUSA returned 25.65% vs 13.92% for OAKM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности DUSA и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у OAKM с доходностью 3.21%.
DUSA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
OAKM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSA и OAKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 12.54% | 22.57% | -5.78% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 3.21% | 21.46% | -5.20% |
Correlation
The correlation between DUSA and OAKM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between DUSA and OAKM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSA vs. OAKM — Ранг доходности на риск
DUSA
OAKM
Сравнение DUSA c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUSA | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.94 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.80 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUSA и OAKM
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSA | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -15.24% | -21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -7.19% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.98% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.75% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.91% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и OAKM
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.51%, в то время как у Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSA | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.39% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.70% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 13.36% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 16.36% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 16.36% | +3.39% |
Сравнение комиссий DUSA и OAKM
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и OAKM
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности OAKM в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.85% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.65% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUSA and OAKM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKM has higher volatility (4.39%) compared to DUSA (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs OAKM's -15.24%.
On 1-year performance, DUSA leads with 25.65% vs 13.92% for OAKM. On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUSA has performed better with a 25.65% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.
DUSA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.65% for OAKM.
DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while OAKM is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Davis Advisers and Oakmark. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.59% for OAKM.
DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUSA и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор