Сравнение DUSA с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
DUSA и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DUSA и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSA и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | -0.45% | 22.57% | 20.43% | 34.17% | -19.57% | 17.71% | 14.22% | 30.54% | -11.93% | 16.91% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 20.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
DUSA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSA и MGC
DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
DUSA vs. MGC — Ранг доходности на риск
DUSA
MGC
Сравнение DUSA c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.56 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.64 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.19 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DUSA и MGC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и MGC
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и MGC
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSA | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -51.93% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.93% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -25.74% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -6.33% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.12% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и MGC
Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSA | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.54% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.86% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.80% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.26% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.19% | +1.81% |