PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSA с IUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUSA is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, DUSA returned 10.73%/yr vs 13.23%/yr for IUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DUSA и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 13.79%.

DUSA

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.02%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.26%
1 год
27.31%
3 года*
23.11%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

IUS

1 день
-2.12%
1 месяц
1.16%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUSA и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		7.98%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-18.35%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		13.79%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between DUSA and IUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.81

The correlation between DUSA and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUSA и IUS

Секторы
DUSA
IUS

Финансовые услуги

24.8%
6.8%

Здравоохранение

17.6%
12.8%

Коммуникационные услуги

13.3%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.7%

Энергетика

10.9%
10.9%

Технологии

7.9%
22.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Промышленность

2.4%
9.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

DUSA
24.8%
IUS
6.8%

Здравоохранение

DUSA
17.6%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

DUSA
13.3%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

DUSA
12.9%
IUS
10.7%

Энергетика

DUSA
10.9%
IUS
10.9%

Технологии

DUSA
7.9%
IUS
22.4%

Потребительский защитный сектор

DUSA
7.1%
IUS
7.4%

Сырьевые материалы

DUSA
3.1%
IUS
3.3%

Промышленность

DUSA
2.4%
IUS
9.7%

Недвижимость

DUSA

-

IUS
0.5%

Коммунальные услуги

DUSA

-

IUS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с SCHKDUSA с NVDADUSA с DNLDUSA с SPY
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

DUSA vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSAIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.05

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.15

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.20

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

22.14

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSAIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DUSA и IUS

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSAIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-34.67%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.15%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-15.61%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-18.72%

-11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.12%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.86%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.44%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и IUS

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 2.79%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSAIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.75%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

10.49%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.02%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

18.05%

+1.80%

Сравнение комиссий DUSA и IUS

DUSA берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и IUS

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IUS в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.89%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.31%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUSA and IUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (3.22%) compared to DUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, DUSA dropped -36.71% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.23% vs 10.73% for DUSA. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.23% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.

IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.89% for DUSA.

They also come from different issuers: Davis Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSA и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор