PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUSA с DWLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSA и DWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и DWLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%14.22%30.54%-11.93%16.91%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у DWLD с доходностью -5.57%.


DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*

DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select U.S. Equity ETF

Davis Select Worldwide ETF

Сравнение комиссий DUSA и DWLD

DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DWLD в 0.63%.


Доходность на риск

DUSA vs. DWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c DWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и Davis Select Worldwide ETF (DWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSADWLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.91

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.42

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

5.20

+2.43

DUSA vs. DWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWLD равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и DWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSADWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.91

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Корреляция

Корреляция между DUSA и DWLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и DWLD

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DWLD в 1.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF
0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и DWLD

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что меньше максимальной просадки DWLD в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и DWLD.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSADWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-39.27%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.15%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-39.27%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-8.34%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-11.50%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.58%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и DWLD

Текущая волатильность для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) составляет 4.20%, в то время как у Davis Select Worldwide ETF (DWLD) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSADWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.81%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.38%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

19.42%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

20.66%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.31%

-1.31%