PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUSA с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUSA с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DUSA и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSA - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DUSA и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUSA и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		-0.45%22.57%20.43%34.17%-19.57%17.71%24.30%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, DUSA показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DUSA

1 день
0.32%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.13%
3 года*
23.51%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Select U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DUSA:
DUSA с EUADDUSA с ^GSPCDUSA с BACDUSA с DNLDUSA с SPYDUSA с NVDADUSA с SCHK
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DUSA и DJUN

DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DUSA vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUSA
Ранг доходности на риск DUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUSA c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUSADJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.22

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.53

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

8.47

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUSA vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSA на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSA и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUSADJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.97

-0.36

Корреляция

Корреляция между DUSA и DJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSA и DJUN

Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DUSA
Davis Select U.S. Equity ETF		0.96%0.96%0.85%3.38%1.21%1.12%0.51%1.12%2.77%0.68%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUSA и DJUN

Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DUSADJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-11.96%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.33%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-11.96%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.18%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-1.64%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSA и DJUN

Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUSADJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.86%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

3.79%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

10.23%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

8.50%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

8.16%

+11.84%