Сравнение DUSA с BUFX
DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUSA charges 0.62%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DUSA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUSA показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
DUSA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUSA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 9.23% | 13.72% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DUSA and BUFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUSA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DUSA
BUFX
Сравнение DUSA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.72 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок DUSA и BUFX
Максимальная просадка DUSA за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -2.87% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -0.24% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUSA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 3.97% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 3.97% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 3.97% | +15.88% |
Сравнение комиссий DUSA и BUFX
DUSA берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSA и BUFX
Дивидендная доходность DUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.88% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
DUSA and BUFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUSA is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUSA is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.
DUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Davis Advisers and First Trust. Their fees differ too: 0.62% for DUSA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DUSA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор