PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-14.23%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий DURPX и GQEIX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.45

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.77

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.97

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.03

Корреляция

Корреляция между DURPX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и GQEIX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и GQEIX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-28.48%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.30%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-20.44%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.26%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.69%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.40%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и GQEIX

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.76%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.32%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

12.44%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.88%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.88%

-1.19%