PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%5.25%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий DURPX и FNSTX

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.69

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.20

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.31

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

11.29

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.69

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.19

Корреляция

Корреляция между DURPX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и FNSTX

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и FNSTX

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-35.82%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-8.43%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-21.97%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.82%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.25%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.47%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и FNSTX

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.85%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

12.50%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.11%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.94%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.80%

-1.11%