Сравнение DURA с TRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).
DURA и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DURA и TRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DURA и TRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 0.82% | 2.41% | 15.53% | 0.04% | 11.49% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DURA показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у TRND с доходностью -1.05%.
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURA и TRND
DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.
Доходность на риск
DURA vs. TRND — Ранг доходности на риск
DURA
TRND
Сравнение DURA c TRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DURA | TRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.80 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.38 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DURA | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DURA и TRND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURA и TRND
Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TRND в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DURA и TRND
Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и TRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| DURA | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -17.88% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.00% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -16.21% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.47% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.32% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.51% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DURA и TRND
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 2.74%, в то время как у Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DURA | TRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 5.10% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 8.76% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 10.83% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 9.53% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 11.13% | +5.96% |