PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURA с RINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURA с RINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) and RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) are both exchange-traded funds - DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index, while RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell. DURA is passively managed, while RINT is actively managed. Over the past year, DURA returned 21.36% vs 21.90% for RINT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DURA charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for RINT.

Доходность

Сравнение доходности DURA и RINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURA показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у RINT с доходностью 8.39%.

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURA и RINT

2026 (YTD)2025
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%9.22%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.39%16.65%

Correlation

The correlation between DURA and RINT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Russell Investments International Developed Equity ETF

Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ
Часто сравнивают с RINT:
RINT с FLMBRINT с CRQ.NEORINT с REMGRINT с RGLORINT с RIFRRINT с RUSCRINT с INMU

Доходность на риск

DURA vs. RINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURA c RINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) и Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURARINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.49

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.85

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

6.94

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURA vs. RINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RINT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURA и RINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURARINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.72

-1.19

Просадки

Сравнение просадок DURA и RINT

Максимальная просадка DURA за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки RINT в -11.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURA и RINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURARINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-11.91%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-11.91%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.86%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.82%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.16%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DURA и RINT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) составляет 3.29%, в то время как у Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURARINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.36%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

14.79%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.64%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.64%

+2.35%

Сравнение комиссий DURA и RINT

DURA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RINT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURA и RINT

Дивидендная доходность DURA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности RINT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DURA and RINT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to DURA (3.29%). In terms of maximum drawdown, DURA dropped -33.15% vs RINT's -11.91%.

On 1-year performance, RINT leads with 21.90% vs 21.36% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RINT has performed better with a 21.90% return vs 21.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.82% for RINT.

DURA is categorized as Large Cap Blend Equities, while RINT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and Russell. Their fees differ too: 0.29% for DURA and 0.49% for RINT.

RINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURA и RINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор