PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUOL с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с VYMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs 21.36%/yr for VYMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.60%.

DUOL

1 день
-1.74%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-16.50%
С начала года
-26.53%
1 год
-64.32%
3 года*
-6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.31%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
11.38%
С начала года
14.60%
1 год
31.07%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.61%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и VYMI

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-26.53%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.60%38.05%7.06%17.07%-7.02%2.39%

Correlation

The correlation between DUOL and VYMI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.25

The correlation between DUOL and VYMI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с COURDUOL с VOODUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с EOSE
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

DUOL vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.36

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.24

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.08

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

11.98

-13.13

DUOL vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и VYMI

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-40.00%

-43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.96%

-10.14%

-66.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-12.84%

-70.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.15%

-0.31%

-75.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.48%

-6.25%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.16%

2.60%

+53.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и VYMI

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

3.05%

+14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

11.32%

+31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.41%

13.23%

+51.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

14.86%

+51.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.07%

16.53%

+49.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и VYMI

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.56%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and VYMI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (17.40%) compared to VYMI (3.05%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор