Сравнение DUOL с VYMI
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 3 years, DUOL returned -12.26%/yr vs 22.30%/yr for VYMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -37.81%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%.
DUOL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -37.81%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -78.96%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 30.78%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам DUOL и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -37.81% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.99% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 1.89% |
Correlation
The correlation between DUOL and VYMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DUOL and VYMI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. VYMI — Ранг доходности на риск
DUOL
VYMI
Сравнение DUOL c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.05 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 12.01 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 2.39 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.65 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и VYMI
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -40.00% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -10.14% | -72.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -12.84% | -70.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.81% | -0.80% | -79.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -6.31% | -29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.01% | 2.57% | +58.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и VYMI
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 3.96% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 10.74% | +30.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 12.94% | +49.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 14.84% | +51.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 16.87% | +49.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и VYMI
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.42% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
DUOL and VYMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (16.66%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор