Сравнение DUNK с RPG
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while RPG is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 22.64%.
DUNK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- 16.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение доходности по годам DUNK и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 5.80% | -1.64% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 22.64% | -2.45% |
Correlation
The correlation between DUNK and RPG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. RPG — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение DUNK c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и RPG
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -53.27% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -10.42% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -8.82% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 23.68% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 24.19% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.03% | -0.87% |
Сравнение комиссий DUNK и RPG
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и RPG
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.16% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and RPG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
RPG has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор