Сравнение DUNK с HLAL
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.36%.
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -2.46% | -1.64% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 12.36% | 6.65% |
Correlation
The correlation between DUNK and HLAL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. HLAL — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение DUNK c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и HLAL
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -33.57% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.42% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.99% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 14.41% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.80% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.27% | +1.98% |
Сравнение комиссий DUNK и HLAL
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и HLAL
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.47% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and HLAL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
HLAL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор